技術工具

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公司充分借鑒國內外金融機構及行業先進技術,通過逐步豐富和完善,形成了以內部評級體系、風險計量與定價、風險撥備、風險緩釋轉移機制為核心的風險管理技術體系,建立了較為完善的、適合融資租賃行業的各類風險管理工具庫,提高了風險管理的客觀性和科學性,提升了風險管理的效率與效果。


在內評體系方面,公司結合租賃行業特點,運用定量分析與專家判斷的定性分析相結合的方法,建立了涵蓋工業、商貿、公用事業等一般公司類客戶的內部評級模型,形成了公司對客戶信用風險的一致性價值判斷標準,為客戶選擇、風險定價、風險資產分類、準備金計提和績效考核等經營和管理工作提供了重要決策依據。


在風險計量與定價方面,公司結合內部評級,運用歷史統計模型法、結構化模型法等工具計量信用風險的預期損失和非預期損失;通過運用缺口分析、久期分析、敏感性分析、情景分析、壓力測試、現金流方法等工具計量市場風險與流動性風險。同時,結合損失概率及預期損失率、擔保方式、租賃物資質及資金成本等,建立了定價模型,對風險和收益有相對科學、公允的衡量依據。


在風險準備金管理方面,公司借鑒商業銀行關于風險資產分類和準備金計提的成熟經驗,充分考慮租賃行業的特點和經營現狀,充分考慮資產的風險分類和信用評級等風險指標,按照“規范、標準、謹慎、及時”的原則,客觀、合理估計預期減值損失,及時足額計提相應的準備金。


在風險緩釋方面,公司通過綜合運用擔保、信用或其他金融衍生品等風險緩釋工具,或者采取保險、處置租賃物件等風險轉移技術,進一步彌補債務人資信不足的缺點,降低了債項違約時的實際損失,提高了債項質量。




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